BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//TUC//Events//EN
CALSCALE:GREGORIAN
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Athens
TZNAME:EEST
DTSTART:19700329T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EET
DTSTART:19701025T040000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CREATED:20250708T145428Z
LAST-MODIFIED:20250708T145428Z
DTSTAMP:20260615T231310Z
UID:1781554390@tuc.gr
SUMMARY:Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. 
 ΚΡΑΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Σχολή ΜΠΔ
LOCATION:
DESCRIPTION:https://www.tuc.gr/el/to-polytechnei
 o/ilektronikes-ypiresies/imerologio/
 imerologio-ekdiloseon-1?tx_tucevents
 2_tuceventsdisplay%5Baction%5D=show&
 tx_tucevents2_tuceventsdisplay%5Bcon
 troller%5D=Event&tx_tucevents2_tucev
 entsdisplay%5Bevent%5D=7921&cHash=34
 293d6965c3d6855aa8ac621822dd83\nΠΟΛΥ
 ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ\n Σχολή Μηχανικών Παρ
 αγωγής και Διοίκησης\n Πρόγραμμα Προ
 πτυχιακών Σπουδών\n  \n ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ
 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ\n Πέμπτη, 10 Ιο
 υλίου 2025, 11:00\n [Εργαστήριο Συστ
 ημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 
 (Δ5.007)]Εργαστήριο Συστημάτων Χρημα
 τοοικονομικής Διοίκησης (Δ5.007)\n Ο
 νοματεπώνυμο: ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ\n 
 Θέμα: Ενσωμάτωση παραγόντων ESG στη 
 διαχείριση επενδύσεων: Μια πολυκριτή
 ρια μεθοδολογία\n Title: Incorporati
 ng ESG factors in portfolio manageme
 nt: A multicriteria methodology\n Εξ
 εταστική Επιτροπή\n \n \nΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧ
 ΑΗΛ, Καθηγητής (επιβλέπων)\n \nΖΟΠΟΥ
 ΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής\n \nΑΤ
 ΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγη
 τής\n \n Περίληψη\n Η παρούσα μελέτη
  εξετάζει την επίδραση της ενσωμάτωσ
 ης των κριτηρίων ESG στη διαχείριση 
 επενδυτικών χαρτοφυλακίων κατά τη δι
 άρκεια των περιόδων της πανδημίας CO
 VID-19, του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας
  και του πρόσφατου πολέμου μεταξύ Ισ
 ραήλ και πλαστίνης. Η ανάλυση γίνετα
 ι με την χρήση δύο μοντέλων βελτιστο
 ποίησης: Του μοντέλου μέσου-διακύμαν
 σης(Μ-V) και του μοντέλου απόδοσης-υ
 πό συνθήκη αξίας σε κίνδυνο (M-CVaR)
 . Τα αποτελέσματα αξιολογούνται με τ
 η βοήθεια των δεικτών Sharpe, Treyno
 r και του συντελεστή 𝛽. Τα αποτελέσμ
 ατα αποκαλύπτουν ότι η επίδραση της 
 βαθμολογίας ESG δεν είναι σταθερή, α
 λλά διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογ
 α με τη φύση και το βάθος της κάθε κ
 ρίσης. Συγκεκριμένα, σε περιόδους έν
 τονης γεωπολιτικής αστάθειας, τα χαρ
 τοφυλάκια με υψηλές βαθμολογίες ESG 
 εμφανίζουν αυξημένη ανθεκτικότητα κα
 ι σταθερότητα, ενώ κατά την πανδημία
  του Covid-19 τα χαρτοφυλάκια χωρίς 
 περιορισμούς ESG απέδωσαν καλυτέρα.\
 n Abstract\n This study investigates
  the impact of integrating ESG crite
 ria into investment portfolio manage
 ment during three major global crise
 s: the COVID-19 pandemic, the Russia
 –Ukraine war, and the recent conflic
 t between Israel and Palestine. The 
 analysis employs two portfolio optim
 ization models: the Mean-Variance (M
 -V) model and the Mean-Conditional V
 alue at Risk (M-CVaR) model. Portfol
 io performance is evaluated using th
 e Sharpe ratio, the Treynor ratio, a
 nd the beta coefficient. The results
  reveal that the influence of ESG sc
 ores on portfolio performance is not
  uniform but varies significantly de
 pending on the nature and duration o
 f each crisis. Specifically, portfol
 ios with high ESG ratings exhibit gr
 eater resilience and stability durin
 g periods of heightened geopolitical
  tension, while during the pandemic,
  portfolios without ESG constraints 
 performed better.\n
STATUS:CONFIRMED
ORGANIZER;RSVP=FALSE;CN=TUC;CUTYPE=TUC:mailto:webmaster@tuc.gr
DTSTART:20250710T110000
DTEND:20250710T120000
TRANSP:OPAQUE
CLASS:DEFAULT
END:VEVENT
END:VCALENDAR