Συντάχθηκε 19-09-2025 18:06
Τόπος:
Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
Έναρξη: 01/10/2025 11:00
Λήξη: 01/10/2025 12:00
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, 11:00
https://tuc-gr.zoom.us/j/2962959517?pwd=OUZkb09RNlRlVXBxQWp3TDhPWUl1dz09&omn=91724783097
Ονοματεπώνυμο: ΓΙΟΒΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
Θέμα: Ανασκόπηση των Εφαρμογών Ευφυών Υπολογιστικών Μεθόδων στη Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Title: A review of the applications of intelligent computational methods in financial risk management
Εξεταστική Επιτροπή
- ΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής (επιβλέπων)
- ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
- ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής
Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως αντικείμενο τη συστηματική βιβλιομετρική ανασκόπηση και ανάλυση των ευφυών υπολογιστικών μεθόδων (computational intelligence, CI), που εφαρμόζονται στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων. Αρχικά, παρουσιάζονται τα είδη χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και οι αλγόριθμοι που αποτελούν τον πυρήνα των μεθόδων CI, ώστε να διαμορφωθεί το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της έρευνας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση των μεθόδων CI που εφαρμόζονται στον χρηματοοικονομικό τομέα, αναλύοντας τις βασικές τεχνικές, τα πλεονεκτήματα και τις εφαρμογές τους. Έπειτα, για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της συστηματικής βιβλιομετρικής ανασκόπησης (SBR), με τη συλλογή και ανάλυση επιστημονικών άρθρων από διεθνείς βάσεις δεδομένων, εφαρμόζοντας το πλαίσιο PRISMA. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού R και του πακέτου Bibliometrix, με στόχο την καταγραφή των κυριότερων μεθόδων CI, των τύπων χρηματοοικονομικών κινδύνων που εξετάζονται, καθώς και των εργαλείων και τεχνικών αξιολόγησης που αξιοποιούνται στη βιβλιογραφία. Τέλος, τα αποτελέσματα ανέδειξαν την αυξανόμενη σημασία των μεθόδων CI στην βελτίωση της πρόβλεψης και της ανάλυσης κινδύνων, ενώ εντοπίστηκαν σημαντικά ερευνητικά κενά, τα οποία αποτελούν ευκαιρίες για περαιτέρω μελέτη. Η εργασία συμβάλλει στην χαρτογράφηση του ερευνητικού πεδίου και παρέχει χρήσιμες κατευθύνσεις για μελλοντικές προσεγγίσεις στον τομέα της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Abstract
This dissertation focuses on the systematic bibliometric review and analysis of Computational Intelligence (CI) methods applied to financial risk management. Initially, the various types of financial risks are presented, along with the algorithms that constitute the core of CI techniques, in order to establish the necessary theoretical background for understanding the research. Subsequently, a literature review of CI methods applied in the financial sector was conducted, analyzing the main techniques, their advantages, and their applications. Then, to achieve the objectives of the study, the methodology of the Systematic Bibliometric Review (SBR) was adopted, involving the collection and analysis of scientific articles from international databases, following the PRISMA framework. The data analysis was carried out using the R software and the Bibliometrix package, aiming to record the most widely used CI methods, the types of financial risks examined, as well as the evaluation tools and techniques utilized in the literature. Finally, the findings highlight the growing importance of CI methods in improving risk prediction and analysis, while significant research gaps are identified, providing opportunities for further investigation. This study contributes to the mapping of the research field and offers valuable insights and directions for future approaches in financial risk management.
